Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus
kilogrammi krabisid hinnaga 100 000 eurot. Teie saaksite osta krabisid hinnaga $110,000. Kõik
rahavood toimuksid aasta pärast.
Milles avalduks valuutarisk antud näites?
a Oletame, et te jätate valuutariski maandamata. Kirjeldage graafikul, milliseks kujuneb Teie
kasum või kahjum kui valuutakurss võib kõikuda 0.75-1.50 EUR/USD. Esitage
kasum/kahjum dollarites.
b Oletame, et hetke forwardkurss on EUR/USD 1.25. Mida te peate tegema, et valuutariski
maandada futuurlepinguga? Näidake tulemus graafikul. Milline on Teie oodatav kasum
tehingust?
c Nüüd püüame kasutada optsioone valuutariski maandamiseks. Oletame, et hetkeks, et nii
1.25 EUR/USD tehinguhinnaga call kui ka put optsioonid kauplevad hetkel hinnatasemel
0.10 dollarit. Milliseks kujuneb sobiva optsioonistrateegia (call või put ost?) rakendamisel
Teie kasum? Püüdke tulemus näidata graafikul.
annaabi.ee 
