"forwardkurssi" - 1 õppematerjal

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

Arvutasin 360 päevasele aastale tuginedes. Saab leida ka 365 päevasele aastale tuginedes. 4. Intressimäära pariteet. Oletame, et 2-aastase kustutustähtajaga USA väärtpaberid pakuvad 2.5% aastast tootlust, samal ajal kui Kanada 2-aastased paberid pakuvad tootlust 3.5% aastas. Spot turul on hetkekursiks 1.09234USD/CAD. Kui intressimäära pariteet kehtib, mis on siis 2- aastaseks forwardkursiks?. Kas CAD kaupleb preemia või diskontoga dollari suhtes arvestades forwardkurssi? Lahendus: F1 1 i * E0 1 i , siit avaldada F1 = E0 x (1+i*)/(1+i) Selle valemi alusel saame prognoosida forwardkurssi. 2 F2 =1.09234 × { ( 1+3.5 ) / (1+2.5 ) } =1.11376 USD /CAN 43 Seega oodatakse dollari kallinemist, ehk CAD kaupleb dollari suhtes diskontoga. 6. Ülesanne