"forwardkursile" - 1 õppematerjal

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

Preemia (diskonto) 100 Spot n 1.6770 1.6810 360 100 1.6810 90 0.952%, ehk 40bp diskonto Lahendus: Näeme, et forwardkursi alusel saab prognoosida naela odavnemist dollari suhtes tuginedes hetkel kaubeldavale forwardkursile. Arvutasin 360 päevasele aastale tuginedes. Saab leida ka 365 päevasele aastale tuginedes. 4. Intressimäära pariteet. Oletame, et 2-aastase kustutustähtajaga USA väärtpaberid pakuvad 2.5% aastast tootlust, samal ajal kui Kanada 2-aastased paberid pakuvad tootlust 3.5% aastas. Spot turul on hetkekursiks 1.09234USD/CAD. Kui intressimäära pariteet kehtib, mis on siis 2- aastaseks forwardkursiks?. Kas CAD kaupleb preemia või diskontoga dollari suhtes arvestades forwardkurssi?