"fkriitilise" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimused

Determinatsioonikordaja D = R2 võimaldab hinnata, kui palju sõltuva muutuja (Y) hajuvusest on regressioonimudeliga kirjeldatud (valitud x korral). b. usaldatavuse kontrollimine; Regressioonimudeli olulisuse hindamine eksimise tõenäosuse p abil (significance F). Kui p < a, siis mudel on statistiliselt oluline. Olulisuse nivoo (maksimaalne eksimise tõenäosus) a = 5% (0,05) või 1% (0,01). F-kriteeriumi abil kontrollitakse regressioonimudeli kui terviku statistilist olulisust. Fkriitilise leidmiseks kasutada funktsiooni FINV. Kui F emp > F krit, siis on regressioonimudle kui tervik stat usaldusväärne c. mudeli parameetrite statistilise olulisuse kontrollimine; usalduspiiride leidmine; t-statistiku abil hinnatakse parameetri (regressioonikordaja usaldusväärsust). t- kriitilise leidmiseks kasutada funktsiooni TINV. Usaldusvahemiku alumine ja ülemine piir (Lower 95% ja Upper 95%) määravad vahemiku, millesse jääb 95% tõenäosusega regressioonikordaja. d