Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused
Aegridades sisalduva autokorrelatsiooni kõrvaldamiseks tuleb eristada aegridades sisalduvaid
komponente ning eemaldada neis sisalduv trend ning tsükliline ja sessoonne komponent
(aegridade tasandamine). Trendi eemaldamise lihtsama võttena kasutatakse libiseva keskmise
meetodi kõrval sageli ka regressioonimudelitesse ajateguri lülitamist.
Mudeli ümbervaatamine, uute muutujate sissetoomine, sesoonsust kajastavate muutujate
lülitamine mudelisse, mudeli finktsionaalne kuju muutmine
5. Statsionaarse protsessi tingimused;
Juhuslik protsess on statsionaarne, kui tema tõenäosuslikud omadused ajas ei muutu. Vastasel
korral on tegemist mittestatsionaarse juhusliku protsessiga.
• Esiteks tähendab see seda, et muutuja ooteväärtus μt ei muutu ajas
• Teiseks tähendab see, et muutuja dispersioon ei muutu ajas
• Kolmandaks tähendab see, et muutuja autokorrelatiivsed omadused on ajas muutumatud
annaabi.ee 
