Finantsjuhtimine kordamine
Seose tugevuse hindamiseks kasutame korrelatsiooni See näitab,
kui hajutatud on risk. -1 = täielik hajutatud. 1 =Puudub
Praeguse näite puhul: 1.76 /(0.1464*0.121) =
-0.99
37
Portfelli tulumäära standardhälve: Näitab portfelli riskitaset.
Praegusel juhul: (0.5^2+0.121^2 + 0.5*0.5*2* 1.76+ 0.5^2+0.1464^2 ) ^(½)
Finantskaasus 1
Oletame, et Te investeerite 10 000 EUR kaheks aastaks nominaalse intressimääraga
10,5% aastas. Intressi arvestatakse neli korda aastas.
1. Hinnata, milline on antud investeeringu tegelik aastane intressimäär ( effective
annual interest rate , iEAR )?
iear= (1+0,105/4)’8 = 1,11517ehk u 11,5%
FV = PV (1+ 0,115 X 2) = 10000 X 1,23 = 12300
Selle läbi saab leida ka inom-i = ((nxm ruutjuur FV/PV) - 1) X m = 10,5%
2
annaabi.ee 
