"b1rmt" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria-BA.

93  0.8 Leiame t-statistiku väärtuse: t   1.444 . Kuna t-statistiku se1  0.09 absoluutväärtus on väiksem kui 1.99 (kahepoolne hüpotees), siis tuleb jääda nullhüpoteesi juurde, mille kohaselt tarbimise sissetulekuelastsus naistel ei erine statistiliselt oluliselt väärtusest 0.8. Ülesanne 3. Investeeringute analüüsis kasutatakse regressioonimudelit rt = B0 +B1rmt + ut, kus rt – aktsia dividendimäär rmt – aktsiaturuindeks e. börsiindeks Parameetrit B1 tõlgendatakse investeeringute analüüsis beeta koefitsiendina (beta cofficient), millega väljendatakse tururiski. Finantsökonomeetriast on tuntud regressioonimudel, mis iseloomustab IBM aktsia kasumimäära kujunemist Chicago aktsiaturul. Mudel on konstrueeritud H. R. Fogleri ja S. Ganapathy poolt 1956-1976. a. andmetel, kasutades 240 ajamomenti. rt  0,7264  1,0598rmt