"autoregressivne" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

Zt-At rida koosnebki ainult puhtast juhuslikust komponendist, mis kõigub nii kuidas ise tahab. Keskväärtus, hajuvus ei muutu. Ei sõltu aegrea muutujad Zt teistele ajamomentidele vastavatest muutuja väärtustest. ARMA(1;0) on sarnane AR(1)– esimest järku autoregressiivne mudel, ning selle korral autokorrelatsiooni koefitsiendid lähenevad aeglaselt nullile. ARIMA(1;0;1) – 1 järku autoregressiivne integreeitud ARMA(1;0) . Identifitseeritud libiseva keskmise (I järku) autoregressivne mudel. Autokorrelatsiooni koef. lähenevad aeglaselt nullile ning arvestavad ka probability väärtust. 10. Milline on hea ökonomeetriline mudel;  Statistiline olulisus  Hea silgitusvõime (R>90%) lähedane 1ga  Põhiliste probleemide puudumine: multikollineaarsus, autokorrelatsioon, heteroskedastiivsus  Mudel peab olema statistiliselt usaldatav  Kõik mudelite parameetrid on statistiliselt olulised