"autoregressioonikordaja" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

Vastasel korral on tegemist mittestatsionaarse juhusliku protsessiga. • Esiteks tähendab see seda, et muutuja ooteväärtus μt ei muutu ajas • Teiseks tähendab see, et muutuja dispersioon ei muutu ajas • Kolmandaks tähendab see, et muutuja autokorrelatiivsed omadused on ajas muutumatud Kui protsess on statsionaarne, siis üksikute šokkide mõju aja jooksul kaob.  statsionaarsel protsessil, mille keskväärtus on konstantne ja lõplik, ei saa esimest järku autoregressioonikordaja võrduda 1-ga.  Kuna dispersioon peab olema lõplik ja mittenegatiivne, peab autoregressioonikordaja rahuldama tingimust -1<Φ1<Φ1 6. Kuidas muuta mittestatsionaarse statsionaarseks; Statsionaarne: keskväärtuse järgi (rea keskmised on konstansed), rea dispersiooni järgi (ka peab olema konstantne) ja autokor. järgi (kui esimene ja teine on täidetud, siis kolmas ka). Mittestatsionaarne: (need kolm komponendid ei ole konstantsed) – rea algus ja lõpp on erinevad, reas on sees trend