"autoregressiivsete" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

 Põhiliste probleemide puudumine: multikollineaarsus, autokorrelatsioon, heteroskedastiivsus  Mudel peab olema statistiliselt usaldatav  Kõik mudelite parameetrid on statistiliselt olulised  Mudelis on vähemalt kaks seletavaid muutujaid  Ei ole spetsifikatsioonivigu  Normaaljaotus  Vastab majandusteoreetilistele seaduspärasustele 11. Kuidas ära tunda statsionaarne autoregressiivne protsess? Oluliseks autoregressiivsete protsesside eripäraks on nende pikk “mälu”. Kui protsess on statsionaarne, siis üksikute šokkide mõju aja jooksul kaob.  statsionaarsel protsessil, mille keskväärtus on konstantne ja lõplik, ei saa esimest järku autoregressioonikordaja võrduda 1-ga.  Kuna dispersioon peab olema lõplik ja mittenegatiivne, peab autoregressioonikordaja rahuldama tingimust -1<Φ1<Φ1 Kuna autoregressioonikordajad on ühest väiksemad, peab statsionaarse autoregressiivse protsessi