"autoregressiivse" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

Oluliseks autoregressiivsete protsesside eripäraks on nende pikk “mälu”. Kui protsess on statsionaarne, siis üksikute šokkide mõju aja jooksul kaob.  statsionaarsel protsessil, mille keskväärtus on konstantne ja lõplik, ei saa esimest järku autoregressioonikordaja võrduda 1-ga.  Kuna dispersioon peab olema lõplik ja mittenegatiivne, peab autoregressioonikordaja rahuldama tingimust -1<Φ1<Φ1 Kuna autoregressioonikordajad on ühest väiksemad, peab statsionaarse autoregressiivse protsessi autokorrelatsioonifunktsioon olema aeglaselt kahanev või omama vaheldumise positiivseid ja negatiivseid väärtusi, mille absoluutväärtused on aeglaselt kahanevad.