Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020
● Kui p <α), võetakse vastu sisukas hüpotees: mudel on 0,05 -> siis kitsendust ei tohi peale panna, kuna mudel halvenes oluliselt
89. Struktuursete muutuste testimine fiktiivse tunnuse abil: testi idee,
nullhüpotees ja sisukas hüpotees, neli võimalikku tulemust.
Tests - > Chow test -> Määra ajahetk, kus esineb murre.
H0 - parameetrid on stabiilsed - ära muuda mudelit - p > 0,05
H1 - Parameetrid ei ole stabiilsed - mudeli hindamine tuleb viia läbi kummaski alavalimis
eraldi p <α), võetakse vastu sisukas hüpotees: mudel on 0,05
Testid, mis uurivad terve valimi läbi:
● QLR (quandt likelihood ratio) test
● Rekursiivne hindamine RLS (recursive least squares)
○ CUSUM test
○ CUSUMSQ test
90. Tunnuste koosmõju: kuidas hinnata, tõlgendamine.
91. Sesoonsuse hindamine fiktiivsete tunnuste abil.
Sesoonsus - aegridade kompleksanalüüsis korral jagatakse ajas muutuva suuruse
muutmine mitmeks komponendiks.
annaabi.ee 
