"abiregressiooni" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020

H1: autokorrelatsioon esineb 1. Viiakse läbi mudeli (1) hindamine ja leitakse jääkliikmed 2. IDEE: kui järjestikuste jääkliikmete vahel on seos, siis seda seost saab modelleerida. Selle kontrollimiseks hinnatakse regressioonmudelit jääkliikmete jaoks. Mudelisse võetakse r eelmist jääkliiget. r määrab ära, mitmenda järguni autokorrelatsiooni testitakse Võib kasutada kaht erinevat teststatistikut. Mõlema teststatistiku arvutamisel lähtutakse abiregressiooni (2) determinatsioonikordajast R2 u 1. Teststatistik, mis allub F-jaotusele: Kui LMF väärtus ületab kriitilise (p<α), võetakse vastu sisukas hüpotees: mudel onα), võtta vastu H1, esineb autokorrelatsioon. Sobib väikeste valimite korral. 2. Teststatistik, mis asümptootiliselt allub χ2-jaotusele: Kui TR2 väärtus ületab kriitilise (p<α), võetakse vastu sisukas hüpotees: mudel onα), võtta vastu H1, esineb autokorrelatsioon. Sobib rohkem suurte valimite korral 57