Ökonomeetria
kor. varieeruvus ning suureneb nende stabiilsus,
kuid tekitatakse reg.kor. nihe. Põhiprobleemiks on otsustada, kui palju suurendada
kovariatsiooni maatriksi peadiagonaali- milline peab olema kantregressiooni parameeter k.
Kuna seda otsustab anal. teostaja on tegemist subjektiivse anal.meetodiga. K soovitatav
vahemik 1,1... 1 ,2.
c) "Bootstrap" meetod on universaalne meetod nii statistiliste hinnangute konstrueerimiseks
kui juhuslike suuruste jaotuse empiiriliseks hindamiseks, samuti vahemikhinnangute
konstrueerimiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks. Saadavad hinnangud on üldjuhul nihutatud
ning seda eriti siis, kui esineb sõltumatute muutujate vaheline multikollineaarsus. Samas
saadakse selle meetodiga ka sellised hinnangud, mille varieeruvus on väga väike seega
efektiivne ´´bootstrap` regressiooni võib kasutada regressioonikordajate varieeruvuse
vähendamiseks ainult nendel juhtudel, kui multikoll-se mõju ei ole suur. Leitakse
arvkarakteristikud (reg.kor. aritm
annaabi.ee 
