Ökonomeetria mõisted
Usalduspiiride ja parameetrite kohta käivate hüpoteeside testimiseks on
vaja teada parameetrite standardvigasid ja hinnangut regressiooni standardveale. Reeglina
testitakse, kas parameetri hinnang erineb etteantud olulisuse nivoo korral nullist (st
parameeter on statistiliselt oluline). Hüpoteeside testimisel leitakse tstatistiku väärtus ja
vaadeldakse, kas ta kuulub t ja t vahele. Kui I t I >t tab vabadusastmetel nk (n on valimi
maht ja k mudeli parameetrite arv) ja olulisuse nivool a2, siis saab vastu võtta sisuka
(alternatiivse hüpoteesi) H1, mille kohaselt parameetri hinnang erineb statistiliselt oluliselt
nullist (või cst). Kui hüpoteesi H1 vastu võtta ei saa (jäädakse 0hüpoteesi juurde), siis
etteantud olulisuse nivool puudub statistiliselt oluline seos muutujate Y ja X vahel .
38
annaabi.ee 
