"tiheduspunkt" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria

Mittelineaarse statistilise sõltuvuse korral on seose tiheduse näitajaks korrelatsiooniindeks. 3. Regressioonimudeli kui terviku ning faktorite (tegurite) statistilise olulisuse hindamine regressioonanalüüsil. Faktorite olulisuse hindamine regressioonianalüüsil - t-krit t>2, F-krit F>3. Täpsem hinnang olulisusenivoo abil, kujutab endast eksimuse tõenäosust, faktori väärtus a< 0,05. Juhuslikke suurusi isel. karakteristikud on: jaotusfunktsioon F(t), tiheduspunkt p(t), keskväärtus E(t), dispersioon D(t) jne. 4. Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused. Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused. Vähimruutude meetodil saame mitmese lineaarse regressioonivõrrandi parameetrite parimad hinnangud, kui on täidetud järgmised eeldused: 1)Regressioonimudel on korrektne- kõik olulised analüüsitavat protsessi mõjutavad sõltumatud muutujad (X) on lülitatud regressioonivõrrandisse ning sõltuva muutuja ja