"osaautokorrelatsioonikordajad" - 1 õppematerjal

Aegread

statsionaarne või mittestatsionaarne. Statistikast on teada lisaks korrelatsioonikordajale ka osakorrelatsioonikordaja, mis hindab näitajate x ja ja y vahelise seose tugevust tingimusel, et näitajate m z , z ,..., z 1 2 mõju on eemaldatud. Analoogiliselt saab defineerida ka osaautokorrelatsioonikordaja. Korrelogramm. Statsionaarsuse määramine. Joonisel 1 on esitatud tarkvarapaketis EViews kasutatav korrelogramm , mille korral esitatakse autokorrelatsiooni-(AC) ja osaautokorrelatsioonikordajad (PAC) nii arvuliselt kui graafiliselt tärnidega. Joonis 1 USA agregeeritud tarbimise (1966-2007, kvartaalsed andmed) esimeste diferentside korrelogramm. Stohhastilise protsessi kirjeldamiseks kindlasti on vaja teha, kas mingi k Ta osutub, et juhul kui nullhüpotees kehtiks, siis mõlemad statistikud on asümptootiliselt Seega, kui statistik on suurem tabelis antud kriitilisest väärtusest, siis lükkame nulli tagasi. Väikeste valimite jaoks on Q- statistiku kasutamine praktikas