Ökonomeetria
kui juhuslike suuruste jaotuse empiiriliseks hindamiseks, samuti vahemikhinnangute
konstrueerimiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks. Saadavad hinnangud on üldjuhul nihutatud
ning seda eriti siis, kui esineb sõltumatute muutujate vaheline multikollineaarsus. Samas
saadakse selle meetodiga ka sellised hinnangud, mille varieeruvus on väga väike seega
efektiivne ´´bootstrap` regressiooni võib kasutada regressioonikordajate varieeruvuse
vähendamiseks ainult nendel juhtudel, kui multikoll-se mõju ei ole suur. Leitakse
arvkarakteristikud (reg.kor. aritm. keskmine, mood, mediaan, varieeruvust isel. näitajad jne),
mille alusel tehakse järeldused ökonom. mudeli parameetrite kohta.
d) Üldistatud vähimruutude meetod on välja töötatud reg.mudeli parameetrite hindamiseks
juhul, kui esineb heteroskedastiivsus- reg.jäägid sõltuvad sõltumatute muutujate väärtusest.
Sel juhul peab teada olema jääkdispersiooni maatriks üksikute vaatlustulemuste kohta.
Üldistatud vähim.r
annaabi.ee 
