diferentside korrelogramm. Stohhastilise protsessi kirjeldamiseks kindlasti on vaja teha, kas mingi k Ta osutub, et juhul kui nullhüpotees kehtiks, siis mõlemad statistikud on asümptootiliselt Seega, kui statistik on suurem tabelis antud kriitilisest väärtusest, siis lükkame nulli tagasi. Väikeste valimite jaoks on Q- statistiku kasutamine praktikas eelistatavam, kuna testi võimsus on Box-Pierce testi omast suurem. Tarkvarapaketi EViews korrelogrammil on Ljung-Boxi testi statistik ning testi olulisuse tõenäosus. Kui olulisuse tõenäosus m-ndas reas on väiksem kui etteantud olulisuse nivoo (mis tavaliselt on kas 0.05 või 0.10), siis lükkame nulli, et kõik kuni m-ndat järku autokorrelatsioonikordajad on nullid, tagasi. Kui Ljung-Boxi testi korral on olulisuse tõenäosus mistahes m korral suurem olulisuse nivoost, siis öeldakse, et aegrida on genereeritud valge müra protsessi poolt. Seda, kas aegrida
Kovariatsiooni meetod Cauchy jaotusseadused. Kõik seadused on Tukey, Bartlett Selleks, et valida mudeli-kandidaati, me korraldame minimeerib ennustusvea ainult ette ja ei kasuta kirjeldatud nende tõenäosuse tiheduse funktsioonide Blackman-Tukey meetod on korrelogrammil põhinev autokorrelatsiooni-, osalise aknafunktsiooni. See meetod võib tekitada kaudu. Kahe juhusliku jada x(m) ja y(n) vaheline spektraalhinnang ehk kõigepealt arvutatakse autokorrelatsiooni- ja PSD teste olemasolevatest ebastabiilse mudeli, kuid annab parema sageduse
annaabi.ee 
