"korrelatsioonikordajale" - 1 õppematerjal

Aegread

väärtus perioodil t ei sõltu aegrea väärtusest eelmisel perioodil. Analoogiliselt esimest järgu autokorrelatsioonikordajale defineeritakse ka k-ndat järgu autokorrelatsioonikordaja kui vaatluste t k y - ja t y vaheline korrelatsioonikordaja. On väga lihtne veenduda, et iga k korral Ja edasi seal materjalides me tahame rohkem kirjeldata, kuidas kontrollida, kas protsess on statsionaarne või mittestatsionaarne. Statistikast on teada lisaks korrelatsioonikordajale ka osakorrelatsioonikordaja, mis hindab näitajate x ja ja y vahelise seose tugevust tingimusel, et näitajate m z , z ,..., z 1 2 mõju on eemaldatud. Analoogiliselt saab defineerida ka osaautokorrelatsioonikordaja. Korrelogramm. Statsionaarsuse määramine. Joonisel 1 on esitatud tarkvarapaketis EViews kasutatav korrelogramm , mille korral esitatakse autokorrelatsiooni-(AC) ja osaautokorrelatsioonikordajad (PAC) nii arvuliselt kui graafiliselt tärnidega.