Ökonomeetria mõisted
usaldusvahemikud. Fkriteeriumi hinnang ei pruugi olla õige; c) mudel võib viia uurija valedele
järeldustele, kui tegemist on statistiliste hüpoteeside kontrollimisega. Kasutatakse graafilist
analüüsi. Juhuslik liige ehk jääkliige ui on juhuslik suurus, mille keskväärtus ehk matemaatiline
ootus on võrdne nulliga. E (ui) = 0. Kui juhuslike liikmete dispersioon pole konstantne ning
tema jaotus oleneb Xst, on tegemist heteroskedestatiivsusega. Parki test kui sõltumatute
muutujate ln(Xi) vastava regressioonikordaja hinnang a1 on statistiliselt olulisel määral erinev
nullist, siis esialgses mudelis on heteroskedestatiivsus.
11. Jääkliige u`t (katusega, väike t) väljendab sõltuva muutuja mõõdetud väärtuse Yt ja
regressioonimudeliga saadud hinnangu Y`t (katusega, väike t) erinevust aastal (vaatlusel) t1
12
annaabi.ee 
