"heteroskedestatiivsus" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria mõisted

Kasutatakse graafilist analüüsi. Juhuslik liige ehk jääkliige ui on juhuslik suurus, mille keskväärtus ehk matemaatiline ootus on võrdne nulliga. E (ui) = 0. Kui juhuslike liikmete dispersioon pole konstantne ning tema jaotus oleneb Xst, on tegemist heteroskedestatiivsusega. Parki test ­ kui sõltumatute muutujate ln(Xi) vastava regressioonikordaja hinnang a1 on statistiliselt olulisel määral erinev nullist, siis esialgses mudelis on heteroskedestatiivsus. 11. Jääkliige ­ u`t (katusega, väike t) ­ väljendab sõltuva muutuja mõõdetud väärtuse Yt ja regressioonimudeliga saadud hinnangu Y`t (katusega, väike t) erinevust aastal (vaatlusel) t1 12. Juhuslik viga (ui) ­ (juhuslik suurus, mis võib omada nii positiivseid kui negatiivseid väärtusi). 13. Keskväärtus ­ tunnuste väärtuste kui juhuslike suuruste aritmeetiline keskmine. Suur X