Ökonomeetria
..n. Kui sõltumatuid muutujaid
on vähemalt 2 (k>2), siis on tegemist mitmese regressioonimudeliga. Enim praktikas
kasutusel olev mittelineaarne regressioonvõrrand on ruutmudel e. parabool. Parabooli abil on
võimalik modelleerida oma olemuselt erinevaid sõltuvusi.
Seose tihedust isel. näitaja. 1)Üks põhiline on korrelatsioonikordaja (korr.kordaja märk ei
oma mingit tähtsust). Mida suurem on korrel.kor, seda tihedam on sõltuvus faktorite vahel,
seda ebausaldatavamad on andmed. Kui X suurenedes suureneb ka suuruse Y keskväärtus,
siis on kor. kordaja väärtus pos. s.t r>0. Kui X suurenedes Y väärtus väheneb, siis r<0.
2)Determinatsioonikordaja näitab kui hästi regressioonivõrrand isel. arvandmeid. Det.kordaja
alusel saab hinnata, kui, palju sõltuva muutuja hajuvusest on reg,mudeli poolt kirjeldatud.
Mittelineaarse statistilise sõltuvuse korral on seose tiheduse näitajaks korrelatsiooniindeks.
3