Aegread
Seda, kas aegrida
on statsionaarne või mitte, saab samuti analüüsida korrelogrammi põhjal. Osutub, et
mittestatsionaarsete aegridade korral autokorrelatsioonikordajad reeglina kahanevad aeglaselt
ning ka näiteks k = 50 korral on oluliselt nullist erinevad.
Kui aegrida on statsionaarne, siis see tähendab, et statistikud nagu näiteks keskväärtus ja
dispersion ei sõltu ajast. Igal ajaperioodil on keskväärtis ja dispersiion samad.
Kui aga aegrida on mittestatsionaarne, siis erinevatel ajaperioodidel on keskväärtus ja
dispersion erinevad.
Statsionaarsuse testimiseks on välja töötatud ka mitmeid formaalseid teste (ühikjuure testid),
mida vaatleme hiljem.
Näide 1 Vaatleme USA agregeeritud tarbimist aastatel 1966-2007 (kvartaalsed
andmed). Joonistel 2, 1 ja 3 on toodud vastavalt aegrea ning tema esimest ja teist
järku diferentside korrelogrammid. Näeme, et aegrida on mittestatsionaarne, kuid tema
annaabi.ee 
