"dimensioonivaba" - 1 õppematerjal

Põhimõisted rakendusstatistika eksamiks

Dispersioon on leitav vastava komponendi marginaaljaotuse kaudu või otse kahemõõtmelise jaotusseaduse kaudu. Kovariatsioon, mis defineeritakse kui 1+1 jarku keskmoment 11 ja mida tahistatakse sageli Covxy (ka cxy ). Iseloomustab juhuslike suuruste X ja Y omavahelist sõltuvust (nt kui X ja Y on sõltumatud, siis Covxy=0). Korrelatsioon: kovariatsiooni normeeritud variant. Korrelatsioon xy iseloomustab X ja Y sõltuvust esmajoones nende lineaarse seose tugevuse mõttes. Korrelatsioon on dimensioonivaba arvkarakteristik, mille moodul ei ületa väärtust 1. Mida lähemal on korrelatsiooni moodul väärtusele 1, seda lähemal on X ja Y sõltuvus lineaarsele seosele. Kui korrelatsioon võrdub nulliga, siis on tegemist X ja Y korreleerimatusega (xy =0). Korreleerimatus on seotud sõltumatusega nii, et sõltumatusest tuleneb korreleerimatus, ent vastupidine üldjuhul ei kehti. Korrelatsiooni ruutu nimetatakse determinatsiooniteguriks (ka determinatsiooniks). Juhusliku suuruse teisendused