"autokorrelatsioonikordajate" - 1 õppematerjal

Aegread

autokorrelatsioonikordaja. Vaadeldatakse iga paari esimest vaatlust kui üht muutujat ning teist vaatlust teise muutujana. Pärast seda me saame defineerida korrelatsioonikordaja näitajate t-1 y ja t y vahel vastavalt valemile ning seda nimetatakse 1. järgu autokorrelatsioonikordajaks. Esimest järgu autokorrelatsioonikordaja hindab järjestikuste vaatluste vahelist korrelatsiooni. Nii nagu tavalise korrelatsioonikordaja korral, jäävad ka autokorrelatsioonikordajate väärtused -1 ja 1 vahele. Kui autokorrelatsioonikordaja väärtus on null, siis on võimalik öelda, et aegrea väärtus perioodil t ei sõltu aegrea väärtusest eelmisel perioodil. Analoogiliselt esimest järgu autokorrelatsioonikordajale defineeritakse ka k-ndat järgu autokorrelatsioonikordaja kui vaatluste t k y - ja t y vaheline korrelatsioonikordaja. On väga lihtne veenduda, et iga k korral Ja edasi seal materjalides me tahame rohkem kirjeldata, kuidas kontrollida, kas protsess on