"autokorrelatsioonikordajale" - 1 õppematerjal

Aegread

ning seda nimetatakse 1. järgu autokorrelatsioonikordajaks. Esimest järgu autokorrelatsioonikordaja hindab järjestikuste vaatluste vahelist korrelatsiooni. Nii nagu tavalise korrelatsioonikordaja korral, jäävad ka autokorrelatsioonikordajate väärtused -1 ja 1 vahele. Kui autokorrelatsioonikordaja väärtus on null, siis on võimalik öelda, et aegrea väärtus perioodil t ei sõltu aegrea väärtusest eelmisel perioodil. Analoogiliselt esimest järgu autokorrelatsioonikordajale defineeritakse ka k-ndat järgu autokorrelatsioonikordaja kui vaatluste t k y - ja t y vaheline korrelatsioonikordaja. On väga lihtne veenduda, et iga k korral Ja edasi seal materjalides me tahame rohkem kirjeldata, kuidas kontrollida, kas protsess on statsionaarne või mittestatsionaarne. Statistikast on teada lisaks korrelatsioonikordajale ka osakorrelatsioonikordaja, mis hindab näitajate x ja ja y vahelise seose tugevust tingimusel, et näitajate m z , z ,..., z 1 2 mõju on eemaldatud