"autokorrelatsioonikordajaks" - 1 õppematerjal

Aegread

oluliselt vaadeldava ajaperioodi pikkusest. Üheks oluliseks aegrea omaduse jaoks on aegrea väärtuse perioodil t sõltuvus varasemate perioodide väärtustest, millega on seotud sellega autokorrelatsioonikordaja. Vaadeldatakse iga paari esimest vaatlust kui üht muutujat ning teist vaatlust teise muutujana. Pärast seda me saame defineerida korrelatsioonikordaja näitajate t-1 y ja t y vahel vastavalt valemile ning seda nimetatakse 1. järgu autokorrelatsioonikordajaks. Esimest järgu autokorrelatsioonikordaja hindab järjestikuste vaatluste vahelist korrelatsiooni. Nii nagu tavalise korrelatsioonikordaja korral, jäävad ka autokorrelatsioonikordajate väärtused -1 ja 1 vahele. Kui autokorrelatsioonikordaja väärtus on null, siis on võimalik öelda, et aegrea väärtus perioodil t ei sõltu aegrea väärtusest eelmisel perioodil. Analoogiliselt esimest järgu autokorrelatsioonikordajale defineeritakse ka k-ndat järgu autokorrelatsioonikordaja kui