Aegread
Ja edasi seal materjalides me tahame rohkem kirjeldata, kuidas kontrollida, kas protsess on
statsionaarne või mittestatsionaarne.
Statistikast on teada lisaks korrelatsioonikordajale ka osakorrelatsioonikordaja, mis hindab
näitajate x ja ja y vahelise seose tugevust tingimusel, et näitajate m z , z ,..., z 1 2 mõju on
eemaldatud. Analoogiliselt saab defineerida ka osaautokorrelatsioonikordaja.
Korrelogramm. Statsionaarsuse määramine.
Joonisel 1 on esitatud tarkvarapaketis EViews
kasutatav korrelogramm , mille korral esitatakse autokorrelatsiooni-(AC) ja
osaautokorrelatsioonikordajad (PAC) nii arvuliselt kui graafiliselt tärnidega.
Joonis 1 USA agregeeritud tarbimise (1966-2007, kvartaalsed andmed) esimeste
diferentside korrelogramm.
Stohhastilise protsessi kirjeldamiseks kindlasti on vaja teha, kas mingi k
Ta osutub, et juhul kui nullhüpotees kehtiks, siis mõlemad statistikud on asümptootiliselt
annaabi.ee 
