"mittekorreleeruvuse" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

 Juhuslikud vead ei korreleeru omavahel, s.t. nende kovarisatsioon on null. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb autokorrelatsioon.  Juhuslikud vead ei korreleeru sõltumatu muutujaga. See tingimus on automaatselt täidetud, kui muutuja X on mittestohhastiline (näiteks kõigi valimite korral on muutuja X väärtused fikseeritud). Alati ei saa aga vaadata muutujat X mittestohhastilisena ning sel juhul on vajalik mittekorreleeruvuse eeldus. See eeldus võib olla täitmata spetsiaalsete mudelite (näiteks autoregressiivsed mudelid) korral või juhul, kus X ja Y mõjutavad teineteist samaaegselt.  Juhuslikud vead on normaaljaotusega. Praktikas oleme me huvitatud mitte ainult punkthinnangute leidmisest ning nende teoreetilistest omadustest, vaid ka usalduspiiride leidmisest ning hüpoteeside testimisest hinnangute kohta. Selleks tuleb meil teha aga eeldus juhuslike vigade jaotuse kohta.