Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020
Kui seos on tugev, siis selle determinatsioonikordaja R(abi) 2 on suur
69. Multikollineaarsuse tugevuse hindamine: variatsiooniindeks VIF ja selle
arvutamine.
, selle valemiga saab arvutada parameetrite varieeruvusindeksit
Multikollineaarsuse tugevus saab hinnata kolmel erineval moodusel:
● Korrelatsioonimaatriks (suure arvu regressorite korral ebamugav; näitab vaid
paarikaupa esinevat kollineaarsust)
● Varieeruvusindeks VIF (matemaatliliselt lihtsalt arusaadav; kasutame seda)
● Konditsiooniindeks (matemaatiliselt keerukam)
Varieeruvusindeks VIF
Gretlis Analysis>Collinearity
Kõik parameetrid, mille korral on väärtus oluliselt suurem kui 10, on tugevalt
multikollineaarsed. Kui väärtus on 10 lähedal, aga parameetrite märgid on loogilised,
siis võime ignoreerida.
Stadardvead ja VIF
70. Mis juhtub parameetrite hinnangutega ja nende standardvigadega, kui esineb
multikollineaarsus?
Kui multikollineaarsus esineb, siis:
annaabi.ee 
