Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

" heteroskedastiivsus" - 18 õppematerjali

thumbnail
5
doc

Ökonomeetria mõisted

Autokorrelatsioon ja heteroskedastatiivsus võivad mudelis olla kahel põhjusel: 1) mudeli spetsifikatsioon on vale. Mudelist on välja jäetud mõned olulised muutujad ja/või mudeli funktsionaalne kuju on vale. Mudel tuleb ümber vaadata. 2) Tavalise vähimruutude meetodi rakendamise protseduur võib anda standardhälvete nihkega hinnangud. Tuleb kasutada uusi lähenemisi mudeli parameetrite hindamiseks. Autokorrelatsiooni testitakse aegridade puhul. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis on olemas autokorrelatsioon. Kui autok. Esineb, tuleb mudel ümber vaadata, tuleb muuta spetsifikatsiooni. 2. Asümptootilised hinnangud ­ kui juhuslike vigade normaaljaotuse eeldus ei ole täidetud, siis usalduspiirid on asümptootilised. Nad on täpsed siis, kui valimi maht on lõpmatu; lõpliku valimi mahu korral usal...

Majandus
103 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Majandusarvestus kordamisküsimused

Nimetage palun aruandluse kolm tasandit Eesti Vabariigis? Majandusaasta aruanne Raamatupidamisaruanne Ettevõttesisene aruanne ehk juhtimisarvestus 2. Millest koosneb majandusaasta aruanne? Raamatupidamise aastaaruanne Tegevusaruanne 3. Millest koosneb raamatupidamise aastaaruanne? EV raamatupidamisseaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslane kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb: põhiaruannetest ­ bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitalimuutuste aruandest ning lisadest (nt kasutatud arvestusmeetodid). 4. Mida kujutab endast bilanss? Bilanss kujutab endast firma finantsseisukorra aruannet teatud kuupäeva seisuga, hõlmates firma varasid ja selle soetamise allikaid. 5. Mida näitab kasumiaruanne? Kasumiaruanne mõõdab firma puhaskasumit või kahjumit teatud perioodi...

Majandus
278 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Ökonomeetria

Ökonomeetrilise mudeli mõiste. Ökonomeetriliste mudelite abil saab analüüsida erinevate majanduspoliitiliste otsuste mõju majanduslikele protsessidele või prognoosida vastavate maj. näitajate kujunemist tulevikus. Teoreetiliste seisukohtade kogumit, mida me konkreetses analüüsis kasutame, nim. ökonomeetriliseks mudeliks. Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis koosneb üldjuhul algebralistest võrranditest või/ja võrrandisüsteemidest, mille lahendamiseks kasut. matemaatilisi ja statistilisi lähenemisviise ja meetodeid. Ökonomeetrilise mudeli põhikomponendid: 1)modelleeritavad näitajad on sõltuvad e. endogeensed muutujad (Y); 2)modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad on eksogeensed e. sõltumatud muutujad (X); 3)juhuslik komponent; 4)matem. ja statistiliste meetoditega hinnatavad mudelite parameetrid. 2. Klassikaline regressioonanalüüs. Regressioonivõrrand. Seose tiheduse näitajad. Klassikaline regres...

Majandus
274 allalaadimist
thumbnail
38
docx

Ökonomeetria kordamisküsimused

Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid. MÕISTE: Ökonomeetria on teadus ja kunst kasutada statistilisi tehnikaid ja majandusteooriaid majanduslike andmete analüüsimisel. ÜLESANDED: 1) Majanduslike nähtuste vaheliste seoste kvantitatiivne kirjeldamine 2) Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine 3) Majandusnäitajate ja majandusarengu prognoosimine KOMPONENDID: · Majandusteooria · Andmed · Statistilised ja matemaatilised meetodid 2. Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise modelleerimise etapid. MUDELI OLEMUS: · Mudel on lihtsustatud ettekujutus reaalsest objektist, protsessist või nähtusest · Mudel on tegelikkuse abstraktsioon, üldistus · Mudel peab peegeldama ainult olulist, jätma teatud probleemi käsitlemisel kõrvale mitteolulise ÖKONOMEETRILISE MUDELI OLEMUS: Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis koosneb üldjuhul alge...

Ökonomeetria
560 allalaadimist
thumbnail
24
pdf

Analüüsimeetodid äriuuringutes loengukonspekt

KVANTITATIIVSED JA KVALITATIIVSED ANALÜÜSI MEETODID 1.1. Analüütiliste mudelite liigitamine, eripära ja kasutusvõimalused ärikorralduses 1. Sihipärase kasutuse järgi: teoreetilis-analüütilised mudelid (teooria mudelid, kirjeldused, pigem doktoritöö), rakenduslikud mudelid (kvantitatiivset laadi, ei välista eelnevat teoreetilist käsitlust) 2. Tasandi ja problemaatika järgi: makromudelid (regioon); mikromudelid (ettevõte või selle allosa); problemaatikamudelid (rahandus, logistika v muu valdkond) 3. Matemaatiliste seoste järgi: funktsionaalsed (determineeritud) mudelid; stohhastilised (juhuslikkust arvestavad); lineaarsed mudelid; mittelineaarsed; aditiivsed ja multiplikatiivsed 4. Aja arvestamise järgi: staatilised mudelid (konkreetse hetke sisu); dünaamilised mudelid. Staatilisest võib tekitada dünaamilise kui lisada aegrida 5. Kasutatavate mõõtühikute järgi: naturaalsed mudelid (töökoha tasand); väärt...

Analüüsimeetodid...
154 allalaadimist
thumbnail
26
doc

Standardhälve, SEOSED JA DISPERSIOONANALÜÜS

leitav dispersiooni ruuduga (ruutjuurega) 2. paikneb alati vahemikus 0 ... lõpmatus (kui on alternatiivne tunnus, siis saab olla kuni 0,5 ­ see on triki küsimus, kui panid õige, siis on ÕIGE) 3. ei saa olla lineaarhälbest suurem (väiksem) 4. varieeruvas reas = 0 (st puhul rida just varieerub) 5. ei ükski Regressioonianalüüsi kõige üldisem eesmärk: 1. kirjldada korrlatiivset seost metemaatika funktsioonina Pidev juhuslik suurus... 1. võib omada ükskõik milliseid väärtusi tema võimalikke väärtusi hõlmavas arvuvahemikus. 2. juhuslikku suurust nim pidevaks juhuslikuks suurusesks, kui tema võimalike väärtuste hulk on loenduv. Lineaarne regressioonimudelil: 1. pole põhjus ega tagajärge 2. kordaja võb olla nii pos kui neg 3. vabaliikme abil saame kirjeldada seoste tugevust 4. regressiooni kordaja b abil saame kirjeldada seose tugevust Dispersioonanalüüsi...

Statistika
78 allalaadimist
thumbnail
36
docx

Ökonomeetriline projekt - Brutopalga sõltuvus haridustasemest, meeste osakaalust ning linlaste osakaalust maakondade lõikes

1.4 Klassikalise regressioonmudeli eelduste testimine Regressioonimudeli hindamiseks vähimruutude meetodil peavad kehtima mudeli klassikalised eeldused (Brooks 2008, 129): 1) jääkliikmete tinglikud keskväärtused on võrdsed nulliga; 2) jääkliimete dispersioon on konstantne (esineb homoskedastiivsus) ja heteroskedastiivsus puudub; 3) jääkliikmed ei korrelleeru omavahel, st nende kovaratsioon on null (autokorrelatsioon puudub); 4) juhuslikud liikmed ei korrelleeru seletavate tunnustega – mudelis puudub multikollineaarsus; 5) jääkliikmed alluvad normaaljaotusele. Klassikalise lineaarse regressioonimudeli esimene eeldus, et juhuslike liikmete...

Majandus
160 allalaadimist
thumbnail
86
doc

Statistika eksamiks

Keskmise taseme leidmisega väga pikkades aegridades 2. Keskmise taseme leidmisega momentreas ja ajavahemikud on võrdsed 3. Keskmise taseme leidmisega perioodreas ja perioodid ei ole võrdsed 4. Aegreaga ja väärtuste standardhälbe arvutamise juures 5. Aegreaga ja selle tasandamise juures Valimivaatluse korral 1. Usalduspiiride laius sõltub väärtuste varieerumisest 2. Suurema valimi kasutamisel usalduspiirid laienevad 3. Valitud usaldatavus ei avalda mõju moodustatava valimi suurusele 4. Keskmine esindusviga ei sõltu valimi suurusest 5. Suurem valimi kasutamine vähendab väärtuste varieerumist üldkogumis Esindusviga on oma sisult: 1. Viga mis tekib aritmeetilise keskmise ebatäpsuse tulemusena 2. Kõikide võimalike esindusvigade harmooniline keskmine 3. Väljavõtukogumi ja üldkogumi struktuurid erinevuse tulemusel tekkinud ebatäpsus...

Statistika
237 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Majandusarvestuse kordamisküsimused

Nimetage palun aruandluse kolm tasandit Eesti Vabariigis? Majandusaasta aruanne Raamatupidamisaruanne Ettevõttesisene aruanne ehk juhtimisarvestus 2. Millest koosneb majandusaasta aruanne? Raamatupidamise aastaaruanne Tegevusaruanne 3. Millest koosneb raamatupidamise aastaaruanne? EV raamatupidamisseaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslane kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb:  põhiaruannetest – bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitalimuutuste aruandest ning  lisadest (nt kasutatud arvestusmeetodid). 4. Mida kujutab endast bilanss? Bilanss kujutab endast firma finantsseisukorra aruannet teatud kuupäeva seisuga, hõlmates firma varasid ja selle soetamise allikaid. 5. Mida näitab kasumiaruanne? Kasumiaruanne mõõdab firma puhaskasumit või kahjumit teatud perioo...

Majandusarvestus
41 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

Identifitseeritud libiseva keskmise (I järku) autoregressivne mudel. Autokorrelatsiooni koef. lähenevad aeglaselt nullile ning arvestavad ka probability väärtust. 10. Milline on hea ökonomeetriline mudel;  Statistiline olulisus  Hea silgitusvõime (R>90%) lähedane 1ga  Põhiliste probleemide puudumine: multikollineaarsus, autokorrelatsioon, heteroskedastiivsus  Mudel peab olema statistiliselt usaldatav  Kõik mudelite parameetrid on statistiliselt olulised  Mudelis on vähemalt kaks seletavaid muutujaid  Ei ole spetsifikatsioonivigu  Normaaljaotus  Vastab majandusteoreetilistele seaduspärasustele 11. Kuidas ära tunda statsionaarne autoregressiivne protsess? Oluliseks autoregressiivsete protsesside eripäraks on nende pikk “mälu”. Kui protsess on...

Ökonomeetria
57 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Ökonomeetria-BA.

Harjutusülesande koos lahendustega Koostanud: Tiiu Paas Ülesanne 1. Analüüsime regressioonimudelit Yi  800  0.93 X i  50 Di  0.01Di X i uˆ i , i  1,2,..,100 , (t ) (22.54) (2.34) (0.56) R 2  0.82, F  15.342 ( p  0.001) kus Y – küsitletu tarbimine eurodes, X – küsitletu sissetulek eurodesning D – küsitletu sugu (D = 1, kui mees ning D = 0, kui naine); t – statistiku kriitiliseks väärtuseks on t 0.025,96  1.99 . Vastake järgmistele küsimustele ning põhjendage vastuseid a) kas mudel on statistiliselt oluline olulisuse nivool 0.05; mida saate öelda mudeli kirjeldatuse taseme kohta. b) millised muutujad on statistilised olulised olulisuse nivool 0.05; c) Leida muut...

Makroökonoomia
20 allalaadimist
thumbnail
68
docx

Statistika moodle vastused

Test 1 mood, mediaan, aritmeetiline keskmine, asendikeskmine, mahukeskmine aritmeetiline keskmine, mood aritmeetiline keskmine, mood, mediaan, detsiilid detsiil, kvartiil lihtne harmooniline keskmine, kaalutud aritmeetiline keskmine, kaalutud harmooniline keskmine, lihtne aritmeetiline keskmine, mood, järjestusskaala kaalutud aritmeetiline keskmine, mediaan keskmise hinnaga, keskmine hind, arvukogumis, geomeetriline keskmine, harmooniline, aritmeetline mood, mediaan, harmooniline, aritmeetiline aritmeetiline, geomeetriline, harmooniline, mediaan Test 3 asümmeetriakordaja, püstakus, järku keskmoment, algmoment, tingmoment 1. 50 2. 65 3. 65 4. 90 5. 40 6. 70 kvartiilihaare, variatsiooniamplituud 3. 30 4. 10 5. 55,6 intervallskaala, standardhälve, püstakus kordaja, ekstsess järjestusskaala, mood, kvartiilhaare, standardhälbe valem, standardhälve tsebõsovi võrratus, variatsioonikoefit...

Statistika
132 allalaadimist
thumbnail
32
pdf

Gretl juhend 2016

Gretl - Gnu Regression, Econometrics and Time Series Library Gretl on avatud koodil põhinev vabavara, mida võib legaalselt installeerida oma kodusesse arvutisse või sülearvutisse. Programmi koduleht http://gretl.sourceforge.net/ TÖÖ PROGRAMMIGA Gretl Käivitada programm – avaneb menüü 1. Andmete importimine – File → Open data → Import → nimi.xlsx. Selleks et oleks võimalik andmetabelit Gretl-isse importida tuleb tabel eelnevalt sobivale kujule viia: a) kontrollida, et Exceli tabeli esimeses reas oleksid muutujate nimed (ei peaks sisaldama täpitähti) ning teisest reast alates andmed. sulgeda Exceli fail; b) avada programm Gretl; c) valida File/Open data/Import/Excel d) otsida Exceli fail (muuta Files of type) e) valida, mitmendast veerust ja reast importimist alustatakse f) näidatakse töölehtede , muutujate ja vaatlustulemus...

Infoharidus
16 allalaadimist
thumbnail
13
docx

KORDAMINE ÖKONOMEETRIA KONTROLLTÖÖKS

aasta sügissemestri KT õppimiseks Teooria 1. Ökonomeetrilise mudeli komponendid. Endogeensed (sõltuvad Y), eksogeensed (sõltumatud, X), hinnatavad parameetrid (beeta) ja juhuslik komponent ehk vealiige (u) 2. Andmetüübid. Kvalitatiivsed, kvantitatiivsed, ristandmed, aegread, paneelandmed 3. Valimvaatlused ja parameetri hinnangu mõiste. Uuritav objekt on üldvalim, andmebaas on üldjuhul valim. Järledusi teeme üldkogumi kohta ja selleks kasutame valimit. Valimi parameetrite põhjal leitakse üldkogumi parameetrite hinnangud. Valim on juhuvalim, hinnang on juhuslik suurus. Suvaline valimi andmete põhjal arvutatud funktsioon on statistik ning erinevad valimid annavad statistikutele erinevad väärtused. Statistik on juhuslik suurus. 4. Punkthinnang, intervallhinnang. Punkthinnang on...

Ökonomeetria
131 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Statistika testid

Kuidas iseloomustada toodud regressioonijääkide diagrammi? Ei ole konstantne 11. Regressioonanalüüsil saadi regressioonmudeliks y= - 7,8x2 + 4,5x - 2,1. Järeldus: suuruse x kasvades suurus y kahaneb kiirenevalt. Ruutliikme kordaja on negatiivne, järelikult on allapoole avatud parabool. On kaks võimalust: kas aeglustuv kasvamine või kiirenev kahanemine. 12. Milliste märksõnadega võib iseloomustada toodud regressioonijääkide diagrammi? muutuv dispersioon, heteroskedastiivsus . 13. Analüütik uuris, kuidas sõltuvad ettevõtte poolt tehtud investeeringud INV ettevõtte turuväärtusest TV ja põhivarade väärtusest PV. Vastavaks regressioonmudeliks sai ta INV = - 63 + 0,110TV + 0,303PV, kus INV investeeringud, milj USD TV ettevõtte turuväärtus, milj USD PV ettevõtte põhivarade väärtus, milj USD Märgi ära, millised järeldused on õiged....

Majandusstatistika
113 allalaadimist
thumbnail
11
pdf

Mitmene regressioonmudel I

Aeg Aeg Konstantne dispersioon: Muutuv dispersioon: homoskedastiivsus heteroskedastiivsus Autokorrelatsiooni Var (ui ) 2 const Var (ui ) const esinemine tekitab...

Ökonomeetria
23 allalaadimist
thumbnail
19
docx

Kui X ja u vahel on positiivne korrelatsioon. 43) Mis juhtub, kui eksogeensuse eeldus pole täidetud? Saame nihkega hinnangud. 44) Mis juhtub, kui juhuslike liikmete keskväärtus pole 0? saame parameetrite hinnangud nihkega 45) Mis on heteroskedastiivsus , mis on homoskedastiivsus: Heteroskedastiivsus - Muutuv dispersioon var(u ) ≠ const Homoskedastiivsus – Konstantne dispersioon Var(ui)= 2 = const 46) Heteroskedastiivsuse võimalikud põhjused: Matemaatilise mudeli vale kuju Oluline tunnus välja jäänud Üks või mitu seletavat tunnust on asümmeetrilised Üksikud erindid vaatluste hulgas Andmekogumismeetodid paranevad (vaatlusvigad suurus väheneb -> juhuslikud liikmed vähenevad) Muud põhjused 47) Heteroskedastiivsuse mõju...

Kategoriseerimata
7 allalaadimist
thumbnail
70
docx

Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020

Ökonomeetrilise mudeli komponendid. ● Modelleeritavad näitajad: endogeenselt (sisemiselt) määratud ehk sõltuvad muutujad (Y). Väärtused määratakse mudeli siseselt ● Modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad: eksogeenselt (väliselt) määratud ehk sõltumatud, seletavad muutujad (X). Väärtused määratakse mudeli väliselt. ● Statistiliste meetoditega hinnatavad mudeli parameetrid (b). ● Juhuslik komponent ehk vealiige (u). 2. Andmetüübid. Ökonomeetriline mudel baseerub arvandmetel: ● Ristandmed (cross-sectional) ● Aegread (time series) ● Paneelandmed (panel data) Andmed saavad olla kas ● Kvalitatiivsed (ei saa mõõta arvudega, nt haridustase) ● Kvantitatiivsed (mõõdetakse arvudega, nt vanus) 3. Valimvaatlused ja parameetri hinnangu mõiste. ● Uuritav objekt on üldkogum ● Andmebaas on üldjuhul valim Järeldusi soovime teha üldkogumi kohta, selleks kasutame vali...

Ökonomeetria
52 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun