Kuidas netis maksad? Vasta


Ökonomeetria (6)

4 HEA
 
1. Ökonomeetrilise mudeli mõiste.
Ökonomeetriliste mudelite abil saab analüüsida erinevate majanduspoliitiliste otsuste mõju
majanduslikele protsessidele või prognoosida vastavate maj. näitajate kujunemist tulevikus.
Teoreetiliste seisukohtade kogumit, mida me konkreetses analüüsis kasutame, nim.
ökonomeetriliseks mudeliks. Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis
koosneb üldjuhul algebralistest võrranditest või/ja võrrandisüsteemidest, mille lahendamiseks
kasut. matemaatilisi ja statistilisi lähenemisviise ja meetodeid. Ökonomeetrilise mudeli
põhikomponendid: 1)modelleeritavad näitajad on sõltuvad e. endogeensed muutujad (Y);
2)modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad on eksogeensed e. sõltumatud muutujad (X);
3)juhuslik komponent; 4)matem. ja statistiliste meetoditega hinnatavad mudelite parameetrid.
2. Klassikaline regressioonanalüüs. Regressioonivõrrand. Seose tiheduse näitajad.
Klassikaline regressioonanalüüs Regressioonianalüüs võimaldab selgitada
majandusnähtuste vahelise seose tugevuse ja usaldatavuse ning samas ka seose funktsionaalse
vormi. Regressioonianalüüsi põhiülesanded:1) hinnata kvantitatiivselt majandusnähtuste
vaheliste seoste suunda, tugevust ja kuju; 2)prognoosida maj. nähtuste ja ­protsesside
tõenäosuslikku arengut; 3)kontrollida empiiriliselt maj. teoreetiliste seisukohtade ja hüpoteesi
paika pidavust. Regressioonivõrrandiks on lineaarne mitme muutuja funktsioon.
Regressioonikordaja i näitab mitme ühiku võrra muutub sõltuv muutuja Yt kui sõltumatu
muutuja Xi muutub 1 ühiku võrra. Kui regressioonmudelis on 1 sõltumatu muutuja, siis on
tegemist lihtsa regressioonvõrrandiga Y=b0+ b1xi+ei, i=1,2...n. Kui sõltumatuid muutujaid
on vähemalt 2 (k>2), siis on tegemist mitmese regressioonimudeliga. Enim praktikas
kasutusel olev mittelineaarne regressioonvõrrand on ruutmudel e. parabool. Parabooli abil on
võimalik modelleerida oma olemuselt erinevaid sõltuvusi.
Seose tihedust isel. näitaja. 1)Üks põhiline on korrelatsioonikordaja (korr.kordaja märk ei
oma mingit tähtsust). Mida suurem on korrel.kor, seda tihedam on sõltuvus faktorite vahel,
seda ebausaldatavamad on andmed. Kui X suurenedes suureneb ka suuruse Y keskväärtus,
siis on kor. kordaja väärtus pos. s.t r>0. Kui X suurenedes Y väärtus väheneb, siis r<0.
2)Determinatsioonikordaja näitab kui hästi regressioonivõrrand isel. arvandmeid. Det.kordaja
alusel saab hinnata, kui, palju sõltuva muutuja hajuvusest on reg,mudeli poolt kirjeldatud.
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökonomeetria #1 Ökonomeetria #2 Ökonomeetria #3 Ökonomeetria #4 Ökonomeetria #5 Ökonomeetria #6 Ökonomeetria #7 Ökonomeetria #8 Ökonomeetria #9 Ökonomeetria #10 Ökonomeetria #11 Ökonomeetria #12 Ökonomeetria #13 Ökonomeetria #14
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
256 laadimist Kokku alla laetud
6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Margen Jürgens Õppematerjali autor

Lisainfo

Ökonomeetria küsimused ja vastused
majandus , praktika , ökonomeetria , küsimused , vastused , multikoll , neaarsus , analüüs

Dokumendis esitatud küsimused

  • Kust me tuleme? Kuhu me läheme ?
  • Millised on kogu-saagi ja saagikuse stat. kasut-d põhilised arves-tuse kategooriad ?
  • Millised on rahvaarvu stat. kasut. põhilised arvestuse kate-gooriad ?

Mõisted

Sisukord

  • Ökonomeetrilise mudeli mõiste
  • Ökonomeetriliste mudelite
  • Klassikaline regressioonanalüüs. Regressioonivõrrand. Seose tiheduse näitajad
  • Klassikaline regressioonanalüüs
  • Seose tihedust
  • Regressioonimudeli kui terviku ning faktorite (tegurite) statistilise olulisuse
  • Faktorite olulisuse
  • Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused
  • Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused
  • Majanduspraktikas esinevad kõrvalekaldumised regressioonanalüüsi
  • Kõrvalekalded regressioonianalüüsi põhieeldustest
  • Multikollineaarsuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
  • Multikollineaarsusega isel
  • Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
  • Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
  • Astmefunktsiooni (Cobb – Douglase funktsiooni) parameetrite leidmine
  • Isokvandid. Nende kasutamine
  • Astmefunktsioon on
  • Astmefunktsiooni
  • Ökonomeetrilise mudeli koostamise põhietapid
  • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli parameetrite hindamise meetodid
  • olemus; kasutamise võimalused)
  • bootstrap” regressioon;
  • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli koostamise meetodid

Teemad

  • Ökonomeetrilise mudeli mõiste
  • ökonomeetriliseks mudeliks
  • Klassikaline regressioonanalüüs. Regressioonivõrrand. Seose tiheduse näitajad
  • Regressioonivõrrandiks
  • Regressioonimudeli kui terviku ning faktorite (tegurite) statistilise olulisuse
  • hindamine regressioonanalüüsil
  • hindamine regressioonianalüüsil
  • Klassikalise regressioonanalüüsi põhieeldused
  • Regressioonimudel on korrektne
  • Sõltumatud muutujad on üksteisest
  • statistiliselt sõltumatud; 3)Sõltumatud muutujad omavad küllaldast varieeruvust;
  • Kasutatavad arvandmed on representatiivsed; 5) sõltumatute muutujate väärtused on
  • kindlaks määratud täpselt, ilma vigadeta,6)Reg-jäägid on normaalsed juhuslikud suurused;
  • Reg.jäägid on
  • omavahel statistiliselt sõltumatud
  • Majanduspraktikas esinevad kõrvalekaldumised regressioonanalüüsi
  • põhieeldustest
  • Arvandmete representatiivsus
  • Multikollineaarsuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
  • täpne (täielik); multikollineaarsus
  • peaaegu täielik multikolli-neaarsus
  • muutujad
  • Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonanalüüsi tulemustele
  • Astmefunktsiooni (Cobb – Douglase funktsiooni) parameetrite leidmine
  • iseärasused
  • järgmised
  • Ökonomeetrilise mudeli koostamise põhietapid
  • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli parameetrite hindamise meetodid
  • olemus; kasutamise võimalused)
  • peamiste komponentide meetod;
  • kantregressioon;
  • üldistatud vähimruutude meetod;
  • tehisnärvivõrgud;
  • tugivektorid;
  • andmekaeve (data mining) meetodid
  • Mittestandardsed ökonomeetrilise mudeli koostamise meetodid
  • peamiste komponentide meetodil
  • Kantreg

Kommentaarid (6)


avikkris22: pole ajakohane aga abiks ikka
09:12 09-05-2016

aaljaan: otsisin kodutööd
21:43 25-10-2011

HeiliKaa: Asjalik materjal.
16:17 19-12-2010


Sarnased materjalid

18
doc
1072
pdf
126
doc
528
doc
161
pdf
990
pdf
38
docx
477
pdf





30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto