Ökonomeetria mõisted (2)

5 VÄGA HEA
 
Ökonomeetria mõisted
1. Autokorrelatsioon ja heteroskedastatiivsus võivad mudelis olla kahel põhjusel: 1) mudeli
spetsifikatsioon on vale. Mudelist on välja jäetud mõned olulised muutujad ja/või mudeli
funktsionaalne kuju on vale. Mudel tuleb ümber vaadata. 2) Tavalise vähimruutude meetodi
rakendamise protseduur võib anda standardhälvete nihkega hinnangud. Tuleb kasutada uusi
lähenemisi mudeli parameetrite hindamiseks. Autokorrelatsiooni testitakse aegridade puhul.
Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis on olemas autokorrelatsioon. Kui autok.
Esineb, tuleb mudel ümber vaadata, tuleb muuta spetsifikatsiooni.
2. Asümptootilised hinnangud ­ kui juhuslike vigade normaaljaotuse eeldus ei ole täidetud, siis
usalduspiirid on asümptootilised. Nad on täpsed siis, kui valimi maht on lõpmatu; lõpliku valimi
mahu korral usalduspiirid on ligikaudsed.
3. Determinatsioonikordaja ­ (D=R²) väljendab regressioonimudeli poolt kirjeldatud hajuvuse
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ökonomeetria mõisted #1 Ökonomeetria mõisted #2 Ökonomeetria mõisted #3 Ökonomeetria mõisted #4 Ökonomeetria mõisted #5
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-02-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
81 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Eveli Punnison Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (2)


pkrissu: 50 vastatud definitsiooni, natuke ikka abiks.
17:11 30-05-2010

HeiliKaa: Oli abiks.
21:20 16-01-2011


Sarnased materjalid

14
doc
26
docx
38
docx
18
doc
10
pdf
16
docx
18
pdf
2
docx





30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto